워라밸을 꿈꾸는 사람

FRM Part 1을 인강을 들으면서... 'Value at Risk(VaR)', 'Expected Shortfall(ES)' 이 두개에 대해서 배웠었다.하지만, ES에 대해서 증명은 해주지 않으셨었다.그래서... 직접 해보고자 해서 전에 증명을 해뒀었다. 그래서 나도 되짚어 보면서, 게시글을 만들어보고자 한다.1. 일단 VaR에 대해서 조금 알아보도록 하자.VaR이란? 특정 기간동안 일정 수준의 신뢰구간에서 예상되는 최대 손실 금액수식으로 표현해보자. $$ \text{VaR} = \text{inf}\{ x; F_\text{x}(x) \leq \alpha \% \} $$  $\alpha = 1-x$$\alpha$ : Significance Level$x$ : Confidence Level$F_ \text..

void main() { var name1 = '니꼬'; // 방법1 String name2 = '니꼬'; //방법2 name1 = 'Me'; name2 = 'Me'; } '수정가능한 변수'를 선언하기 위해서는 위의 코드블럭처럼 'var'을 사용하거나, 특정 타입(여기에서는 'String')을 지정하여 선언할 수 있다. 'var'은 타입을 자동으로 String인지, double인지 등을 잡아준다. 그리고, 변수를 수정할 때에는 같은 타입으로 바꾸어 줘야 한다. 관습적으로, 함수나 메소드 내부에 지역 변수를 선언할 때는 'var'를 사용한다. class에서 변수나, property를 선언할 때에는 타입을 지정해준다.